PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMFYX с VGWLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFYX с VGWLX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX).

PMFYX управляется Amundi US. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMFYX или VGWLX.

Корреляция

Корреляция между PMFYX и VGWLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и VGWLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMFYX:

1.18

VGWLX:

0.13

Коэф-т Сортино

PMFYX:

1.58

VGWLX:

0.29

Коэф-т Омега

PMFYX:

1.25

VGWLX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PMFYX:

1.05

VGWLX:

0.18

Коэф-т Мартина

PMFYX:

4.52

VGWLX:

0.49

Индекс Язвы

PMFYX:

1.94%

VGWLX:

3.79%

Дневная вол-ть

PMFYX:

7.28%

VGWLX:

10.64%

Макс. просадка

PMFYX:

-24.22%

VGWLX:

-25.28%

Текущая просадка

PMFYX:

-1.16%

VGWLX:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у VGWLX с доходностью 3.79%.

PMFYX

С начала года

6.35%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

4.37%

1 год

8.61%

5 лет

11.42%

10 лет

6.67%

VGWLX

С начала года

3.79%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

-2.97%

1 год

1.33%

5 лет

7.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMFYX и VGWLX

PMFYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGWLX в 0.42%.

PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMFYX и VGWLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFYX
Ранг риск-скорректированной доходности PMFYX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
VGWLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWLX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMFYX c VGWLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VGWLX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и VGWLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и VGWLX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности VGWLX в 7.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.74%6.55%6.85%5.87%5.76%5.60%6.01%6.07%6.90%5.76%6.16%6.47%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		7.16%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.52%0.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и VGWLX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.22%, примерно равная максимальной просадке VGWLX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и VGWLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и VGWLX

Загрузка...