PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFYX с VGWLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFYX с VGWLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX).

PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и VGWLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFYX и VGWLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-6.49%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		2.64%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VGWLX с доходностью 2.64%.

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%

VGWLX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.77%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с OLGAXPMFYX с JAAA
Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREXVGWLX с VTTHX

Сравнение комиссий PMFYX и VGWLX

PMFYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGWLX в 0.42%.

PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

PMFYX vs. VGWLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFYX c VGWLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFYXVGWLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.62

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.23

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.27

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

8.91

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFYX vs. VGWLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VGWLX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и VGWLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFYXVGWLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.62

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.83

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.74

+0.40

Корреляция

Корреляция между PMFYX и VGWLX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и VGWLX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности VGWLX в 6.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.46%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и VGWLX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, примерно равная максимальной просадке VGWLX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и VGWLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFYXVGWLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-25.28%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.03%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-17.52%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-4.96%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.98%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.79%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и VGWLX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFYXVGWLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.87%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

6.01%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

9.69%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

9.13%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

11.00%

-3.40%