PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFMX с CMNWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFMX с CMNWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).

PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFMX и CMNWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFMX и CMNWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		3.22%6.77%28.52%15.61%-13.60%23.61%12.90%25.34%-11.89%15.35%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-3.10%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%

Доходность по периодам

С начала года, PMFMX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции PMFMX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.16% соответственно.

PMFMX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.71%
С начала года
3.22%
6 месяцев
4.27%
1 год
15.08%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.22%

CMNWX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-2.38%
1 год
15.01%
3 года*
19.65%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap S&P 400 Index Fund

Principal Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PMFMX:
PMFMX с FXAIXPMFMX с ^SP400PMFMX с SPY5.LPMFMX с QQQPMFMX с VUGPMFMX с TARKXPMFMX с MISIX
Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPI

Сравнение комиссий PMFMX и CMNWX

PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.

CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund

Доходность на риск

PMFMX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFMX
Ранг доходности на риск PMFMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFMX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFMX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFMXCMNWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.91

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.43

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

6.65

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFMX vs. CMNWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFMX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNWX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFMX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFMXCMNWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.91

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.27

Корреляция

Корреляция между PMFMX и CMNWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFMX и CMNWX

Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности CMNWX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		7.94%8.20%25.27%3.11%6.69%7.76%6.63%5.52%10.65%6.61%5.85%7.40%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.03%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%

Просадки

Сравнение просадок PMFMX и CMNWX

Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и CMNWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFMXCMNWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-50.43%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.91%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-23.35%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-33.26%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.42%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-6.99%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.46%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFMX и CMNWX

Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFMXCMNWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.67%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.03%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

17.55%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.81%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

17.16%

+3.81%