Сравнение PMFMX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -1.30% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMFMX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции SACAX немного отстают с 11.08%.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
SACAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и SACAX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PMFMX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PMFMX
SACAX
Сравнение PMFMX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.05 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.58 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.00 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.05 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и SACAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и SACAX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности SACAX в 12.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.15% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и SACAX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -54.31% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.30% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -26.96% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -34.90% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.35% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -9.84% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.41% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и SACAX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.80% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 9.17% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 15.79% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 15.60% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 16.01% | +4.96% |