Сравнение PMFMX с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | -0.54% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции PMFMX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 10.81% против 17.78% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.81%
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и PLGIX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PMFMX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PMFMX
PLGIX
Сравнение PMFMX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.16 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.40 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.04 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 0.14 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.16 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и PLGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и PLGIX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности PLGIX в 16.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.25% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и PLGIX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -55.43% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -18.32% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -40.63% | +16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -40.63% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -18.32% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -13.31% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.45% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и PLGIX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеют волатильность 5.74% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.47% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 11.68% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 21.30% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 30.09% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 25.38% | -4.43% |