Сравнение PMEGX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEGX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | -3.51% | 3.73% | 9.15% | 20.69% | -23.19% | 15.50% | 23.95% | 33.08% | -2.23% | 26.02% |
NEEGX Needham Growth Fund | 17.57% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 9.74% против 12.92% соответственно.
PMEGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 9.74%
NEEGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и NEEGX
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
PMEGX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
PMEGX
NEEGX
Сравнение PMEGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEGX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.62 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 2.22 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.47 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 11.35 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.62 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PMEGX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и NEEGX
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности NEEGX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 21.87% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.44% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и NEEGX
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -53.60% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -13.27% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -43.35% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -43.35% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -6.02% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.95% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.63% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и NEEGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 5.72%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 11.07% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 20.94% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 32.26% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 28.02% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 25.01% | -5.22% |