Сравнение PMDIX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.66% против 14.64% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и VVOAX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
PMDIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
PMDIX
VVOAX
Сравнение PMDIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.51 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.04 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.09 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 8.91 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.51 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и VVOAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и VVOAX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и VVOAX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -62.08% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -15.08% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -24.05% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -51.80% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -6.76% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -11.80% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и VVOAX
Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 5.67%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.27% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 14.27% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 22.91% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 21.06% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 24.20% | -3.97% |