Сравнение PMDIX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.19% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и VMVAX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Доходность на риск
PMDIX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
PMDIX
VMVAX
Сравнение PMDIX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.54 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.47 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.86 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и VMVAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и VMVAX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VMVAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и VMVAX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -43.07% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -12.42% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -19.75% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -43.07% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -4.72% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.41% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.67% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и VMVAX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.24% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 8.75% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 16.36% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 16.09% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 18.80% | +1.43% |