PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMDIX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMDIX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PMDIX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMDIX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		3.96%8.63%14.56%18.81%-11.66%30.41%-6.40%25.38%-13.80%13.30%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, PMDIX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMDIX имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции VMFVX немного впереди с 10.07%.

PMDIX

1 день
2.48%
1 месяц
-6.90%
С начала года
3.96%
6 месяцев
5.50%
1 год
16.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.66%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PMDIX:
PMDIX с FXAIXPMDIX с FCNTXPMDIX с PEYPMDIX с FZIPXPMDIX с IVVPMDIX с QQQPMDIX с SCHA
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий PMDIX и VMFVX

PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PMDIX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMDIX
Ранг доходности на риск PMDIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDIX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMDIXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.63

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

3.44

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMDIX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMDIX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMDIX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMDIXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Корреляция

Корреляция между PMDIX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDIX и VMFVX

Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		3.07%3.14%7.99%2.37%6.95%0.98%1.37%2.82%17.83%5.77%2.84%4.78%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PMDIX и VMFVX

Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, примерно равная максимальной просадке VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMDIXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-45.79%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-14.52%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-22.46%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-45.79%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-7.59%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.52%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.84%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDIX и VMFVX

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMDIXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.31%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

11.35%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

20.59%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

19.55%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

21.88%

-1.65%