Сравнение PMDIX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.78% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и SACAX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PMDIX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PMDIX
SACAX
Сравнение PMDIX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.89 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 4.99 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и SACAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и SACAX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и SACAX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -54.31% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.30% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -26.96% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -34.90% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -8.85% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -9.84% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.37% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и SACAX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеют волатильность 4.92% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.89% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 8.76% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 15.59% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.56% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 15.98% | +4.24% |