Сравнение PMDIX с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 17.78% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и PLGIX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PMDIX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PMDIX
PLGIX
Сравнение PMDIX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.16 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.40 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.04 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 0.14 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.16 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и PLGIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и PLGIX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PLGIX в 16.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и PLGIX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -55.43% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -18.32% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -40.63% | +19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -40.63% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -18.32% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -13.31% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.45% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и PLGIX
Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 4.92%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.47% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 11.68% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 21.30% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 30.09% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 25.38% | -5.16% |