Сравнение PMDIX с LTFIX
PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both mutual funds - PMDIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal, while LTFIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMDIX returned 9.85%/yr vs 11.59%/yr for LTFIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PMDIX charges 0.85%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и LTFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.59% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 9.85%
LTFIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам PMDIX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 12.33% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.67% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Correlation
The correlation between PMDIX and LTFIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2011 г. | 0.87 |
The correlation between PMDIX and LTFIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDIX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
PMDIX
LTFIX
Сравнение PMDIX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.68 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 12.06 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.97 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и LTFIX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и LTFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -52.73% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -8.71% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -15.70% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -26.80% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -33.50% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -7.64% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.93% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и LTFIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.34% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 9.46% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 11.84% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 15.46% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 15.84% | +4.42% |
Сравнение комиссий PMDIX и LTFIX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и LTFIX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности LTFIX в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 7.96% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 2.85% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
PMDIX and LTFIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMDIX has higher volatility (3.86%) compared to LTFIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, PMDIX dropped -46.47% vs LTFIX's -52.73%.
LTFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMDIX и LTFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор