PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMDIX с FSLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMDIX с FSLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PMDIX returned 9.85%/yr vs 11.42%/yr for FSLSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PMDIX charges 0.85%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.

Доходность

Сравнение доходности PMDIX и FSLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDIX показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям FSLSX по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.42% соответственно.

PMDIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.74%
С начала года
12.33%
6 месяцев
12.11%
1 год
24.11%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.85%

FSLSX

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
21.04%
6 месяцев
13.49%
1 год
29.88%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDIX и FSLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		12.33%8.63%14.56%18.81%-11.66%30.41%-6.40%25.38%-13.80%13.30%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		21.04%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%

Correlation

The correlation between PMDIX and FSLSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2011 г.

0.93

The correlation between PMDIX and FSLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund

Fidelity Value Strategies Fund

Часто сравнивают с PMDIX:
PMDIX с FXAIXPMDIX с FCNTXPMDIX с PEYPMDIX с PTEAXPMDIX с FZIPXPMDIX с UMCVXPMDIX с IVV
Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с VTIFSLSX с XMMOFSLSX с BTECFSLSX с FSKAXFSLSX с FXAIX

Доходность на риск

PMDIX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMDIX
Ранг доходности на риск PMDIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDIX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMDIXFSLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.73

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.30

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.32

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

10.82

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMDIX vs. FSLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMDIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLSX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMDIX и FSLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMDIXFSLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PMDIX и FSLSX

Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и FSLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMDIXFSLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-69.87%

+23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-9.79%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-26.81%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-26.81%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-47.98%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-8.28%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.99%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDIX и FSLSX

Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMDIXFSLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.27%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

14.50%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

18.78%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

20.50%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

21.92%

-1.66%

Сравнение комиссий PMDIX и FSLSX

PMDIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDIX и FSLSX

Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		2.85%3.14%7.99%2.37%6.95%0.98%1.37%2.82%17.83%5.77%2.84%4.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PMDIX and FSLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSLSX has higher volatility (4.27%) compared to PMDIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, PMDIX dropped -46.47% vs FSLSX's -69.87%.

PMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDIX и FSLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор