Сравнение PMBMX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.96% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и VTWO
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
PMBMX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
PMBMX
VTWO
Сравнение PMBMX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.15 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.70 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.91 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.12 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.15 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и VTWO
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и VTWO
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -41.19% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -13.90% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -31.88% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -41.19% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -7.29% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.47% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.74% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и VTWO
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.38% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 14.44% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 23.29% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 22.49% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 23.04% | -3.92% |