Сравнение PMBMX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBMX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции VSNGX немного отстают с 11.00%.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и VSNGX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
PMBMX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
PMBMX
VSNGX
Сравнение PMBMX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.61 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.99 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.90 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.00 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.61 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и VSNGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и VSNGX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и VSNGX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -54.50% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -12.36% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -25.08% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -38.33% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -6.04% | -11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.47% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.79% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и VSNGX
Principal MidCap Fund (PMBMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеют волатильность 5.25% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.20% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.48% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 17.70% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.44% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 19.58% | -0.46% |