Сравнение PMBMX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -6.58% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью -6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBMX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции VMGMX немного отстают с 10.74%.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
VMGMX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и VMGMX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
PMBMX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
PMBMX
VMGMX
Сравнение PMBMX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.31 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.58 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.45 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 1.38 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.31 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и VMGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и VMGMX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и VMGMX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -37.17% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -15.95% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -37.17% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -37.17% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -12.34% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.05% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 5.17% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и VMGMX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.57% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 12.46% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 21.10% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 21.38% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 20.93% | -1.81% |