PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBMX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PMBMX с ^GSPC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PMBMX (Principal MidCap Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.86%/yr vs 13.91%/yr for ^GSPC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности PMBMX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund (PMBMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBMX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.86% против 13.91% соответственно.

PMBMX

1 день
0.75%
1 месяц
2.57%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-8.56%
3 года*
9.44%
5 лет*
4.11%
10 лет*
11.86%

^GSPC

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.14%
1 год
20.77%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBMX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBMX
Principal MidCap Fund		-6.62%1.16%23.38%25.36%-23.52%24.63%17.69%49.09%-7.28%24.73%
^GSPC
S&P 500 Index		7.48%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between PMBMX and ^GSPC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2000 г.

0.90

Over the past year, the correlation between PMBMX and ^GSPC has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PMBMX:
PMBMX с FSMDXPMBMX с FMDGXPMBMX с ONEQPMBMX с VIGPMBMX с VOPMBMX с QQQPMBMX с VIMAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

PMBMX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBMX
Ранг доходности на риск PMBMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMBMX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.67

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.29

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.29

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

10.09

-11.11

PMBMX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBMX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBMX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMBMX и ^GSPC

Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBMX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.69%

-56.78%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.53%

-9.10%

-10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-18.90%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

-25.43%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-33.92%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-3.32%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-10.71%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

2.06%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBMX и ^GSPC

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 4.46%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBMX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.82%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

9.88%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

12.50%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

17.00%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

18.07%

+1.09%

Часто задаваемые вопросы

PMBMX and ^GSPC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^GSPC has higher volatility (4.82%) compared to PMBMX (4.46%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBMX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор