Сравнение PMBMX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и S&P 500 Index (^GSPC).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.84% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.26% против 12.29% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
^GSPC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBMX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PMBMX
^GSPC
Сравнение PMBMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.88 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.37 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.39 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6.43 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.88 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и ^GSPC
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -56.78% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -9.10% | -10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -25.43% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -33.92% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -5.67% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -10.75% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.62% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и ^GSPC
Principal MidCap Fund (PMBMX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.25% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.29% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.55% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 18.33% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.90% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 18.04% | +1.08% |