Сравнение PMBMX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -1.30% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBMX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции SACAX немного отстают с 11.08%.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
SACAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и SACAX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PMBMX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PMBMX
SACAX
Сравнение PMBMX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.05 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.58 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.49 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.00 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.05 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и SACAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и SACAX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности SACAX в 12.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.15% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и SACAX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -54.31% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -11.30% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -26.96% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -34.90% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -6.35% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -9.84% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.41% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и SACAX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.80% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.17% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 15.79% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 15.60% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 16.01% | +3.11% |