PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBMX с SACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBMX с SACAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMBMX (Principal MidCap Fund) and SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) are both mutual funds - PMBMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while SACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.33%/yr vs 12.16%/yr for SACAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PMBMX charges 1.15%/yr vs 0.61%/yr for SACAX.

Доходность

Сравнение доходности PMBMX и SACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.16% соответственно.

PMBMX

1 день
1.36%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-8.18%
1 год
-9.14%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.58%
10 лет*
11.33%

SACAX

1 день
0.43%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.92%
3 года*
21.65%
5 лет*
10.86%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBMX и SACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBMX
Principal MidCap Fund		-7.67%1.16%23.38%25.36%-23.52%24.63%17.69%49.09%-7.28%24.73%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		11.36%16.56%24.20%21.42%-19.06%19.34%15.11%26.87%-9.13%21.68%

Correlation

The correlation between PMBMX and SACAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2000 г.

0.92

Over the past year, the correlation between PMBMX and SACAX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund

Principal SAM Strategic Growth Portfolio

Часто сравнивают с PMBMX:
PMBMX с FSMDXPMBMX с FMDGXPMBMX с ONEQPMBMX с VIGPMBMX с VOPMBMX с QQQPMBMX с ^GSPC
Часто сравнивают с SACAX:
SACAX с PLFIXSACAX с PFUMXSACAX с VOOSACAX с LTINXSACAX с TPDAXSACAX с PLTNXSACAX с PHTUX

Доходность на риск

PMBMX vs. SACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBMX
Ранг доходности на риск PMBMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SACAX
Ранг доходности на риск SACAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBMX c SACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBMXSACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.14

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.99

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.39

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.81

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

12.59

-13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBMX vs. SACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBMX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SACAX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBMX и SACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBMXSACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.14

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PMBMX и SACAX

Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и SACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBMXSACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.69%

-54.31%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.53%

-8.85%

-10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-15.88%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

-26.96%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-34.90%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-0.31%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-9.78%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

1.97%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBMX и SACAX

Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBMXSACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.33%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.31%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

11.63%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

15.63%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.04%

+3.14%

Сравнение комиссий PMBMX и SACAX

PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBMX и SACAX

Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности SACAX в 10.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMBMX
Principal MidCap Fund		6.94%6.41%6.86%2.68%3.43%8.51%1.15%9.00%12.79%3.39%2.16%6.38%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		10.77%11.99%13.37%1.16%9.30%7.53%4.02%4.47%20.79%6.82%3.68%14.08%

Часто задаваемые вопросы

PMBMX and SACAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMBMX has higher volatility (4.31%) compared to SACAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs SACAX's -54.31%.

SACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBMX и SACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор