Сравнение PMBMX с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -11.60% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMBMX показывает доходность -11.17%, а PLGIX немного ниже – -11.60%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 11.26% против 18.23% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
PLGIX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и PLGIX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PMBMX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PMBMX
PLGIX
Сравнение PMBMX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.34 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.66 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.41 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 1.36 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.34 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и PLGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и PLGIX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности PLGIX в 16.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.35% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и PLGIX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -55.43% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -18.32% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -40.63% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -40.63% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -15.14% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -13.31% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 5.53% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и PLGIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.91% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 12.32% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 21.61% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 30.14% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 25.41% | -6.29% |