PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBMX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBMX с PCLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMBMX (Principal MidCap Fund) and PCLAX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both mutual funds - PMBMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PCLAX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.23%/yr vs 11.37%/yr for PCLAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PMBMX charges 1.15%/yr vs 1.19%/yr for PCLAX.

Доходность

Сравнение доходности PMBMX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund (PMBMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBMX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 37.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBMX имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции PCLAX немного впереди с 11.37%.

PMBMX

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-9.65%
1 год
-10.31%
3 года*
9.28%
5 лет*
4.29%
10 лет*
11.23%

PCLAX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.54%
С начала года
37.07%
6 месяцев
35.39%
1 год
46.70%
3 года*
16.77%
5 лет*
15.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBMX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBMX
Principal MidCap Fund		-8.91%1.16%23.38%25.36%-23.52%24.63%17.69%49.09%-7.28%24.73%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		37.07%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Correlation

The correlation between PMBMX and PCLAX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.25

The correlation between PMBMX and PCLAX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с PMBMX:
PMBMX с FSMDXPMBMX с FMDGXPMBMX с ONEQPMBMX с VIGPMBMX с VOPMBMX с QQQPMBMX с ^GSPC
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с PAIIXPCLAX с WFSPXPCLAX с BCSKXPCLAX с PCLPX

Доходность на риск

PMBMX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBMX
Ранг доходности на риск PMBMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBMX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBMXPCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.41

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
3.04

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.42

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

6.73

-7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

17.22

-18.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBMX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBMX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа PCLAX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBMX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBMXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.41

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.28

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.15

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PMBMX и PCLAX

Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и PCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBMXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.69%

-68.19%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.53%

-6.93%

-12.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-13.76%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

-21.75%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-52.00%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-4.44%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-25.65%

+18.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

2.70%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBMX и PCLAX

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 4.20%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBMXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.55%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

16.84%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

19.40%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

19.52%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

40.66%

-21.48%

Сравнение комиссий PMBMX и PCLAX

PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBMX и PCLAX

Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PCLAX в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.23%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
PMBMX
Principal MidCap Fund		7.04%6.41%6.86%2.68%3.43%8.51%1.15%9.00%12.79%3.39%2.16%6.38%

Часто задаваемые вопросы

PMBMX and PCLAX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLAX has higher volatility (6.55%) compared to PMBMX (4.20%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs PCLAX's -68.19%.

PCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBMX и PCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор