Сравнение PMBMX с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 11.26% против 10.57% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и IJH
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
PMBMX vs. IJH — Ранг доходности на риск
PMBMX
IJH
Сравнение PMBMX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.84 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.32 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.29 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 5.56 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.84 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и IJH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и IJH
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и IJH
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -55.07% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -14.16% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -24.10% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -42.18% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -5.34% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.61% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.29% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и IJH
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.40% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.93% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 21.08% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 19.74% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 21.16% | -2.04% |