Сравнение PMBMX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBMX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции FSMAX немного отстают с 10.91%.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и FSMAX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
PMBMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
PMBMX
FSMAX
Сравнение PMBMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.91 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.40 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.39 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 5.70 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.91 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.18 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и FSMAX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и FSMAX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, примерно равная максимальной просадке FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -50.55% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -14.64% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -36.31% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -50.55% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -7.18% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -12.29% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.57% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и FSMAX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.01% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 13.51% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 23.00% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 22.36% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 30.21% | -11.09% |