Сравнение PMBMX с BFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и BFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | -5.05% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 11.26% против 20.15% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
BFGFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и BFGFX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.
Доходность на риск
PMBMX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
PMBMX
BFGFX
Сравнение PMBMX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.13 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.99 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.29 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 8.56 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.13 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и BFGFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и BFGFX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и BFGFX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и BFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -59.52% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -11.95% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -35.93% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -43.62% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -7.56% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -12.43% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.19% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и BFGFX
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.99% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 15.79% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 23.03% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 22.57% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 23.96% | -4.84% |