Сравнение PMAQX с VHCOX
PMAQX (Principal MidCap R6) and VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PMAQX returned 5.10%/yr vs 14.39%/yr for VHCOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PMAQX charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for VHCOX.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и VHCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у VHCOX с доходностью 25.36%.
PMAQX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
VHCOX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 25.36%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 55.78%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 17.01%
Сравнение доходности по годам PMAQX и VHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -7.46% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 25.36% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 27.24% |
Correlation
The correlation between PMAQX and VHCOX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between PMAQX and VHCOX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAQX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск
PMAQX
VHCOX
Сравнение PMAQX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAQX | VHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.58 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.47 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 20.06 | -21.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAQX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 3.27 | -3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.73 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и VHCOX
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и VHCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAQX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -54.76% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -12.43% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -23.87% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -27.59% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -0.20% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -9.99% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 2.77% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и VHCOX
Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAQX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 6.50% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 13.72% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 16.98% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 19.87% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 20.34% | -0.86% |
Сравнение комиссий PMAQX и VHCOX
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VHCOX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и VHCOX
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности VHCOX в 7.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.27% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 7.67% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
PMAQX and VHCOX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCOX has higher volatility (6.50%) compared to PMAQX (4.32%). In terms of maximum drawdown, PMAQX dropped -40.56% vs VHCOX's -54.76%.
VHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAQX и VHCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор