Сравнение PMAQX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAQX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -11.07% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%.
PMAQX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и NEEGX
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
PMAQX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
PMAQX
NEEGX
Сравнение PMAQX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAQX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 1.56 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 2.16 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.25 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 10.67 | -12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAQX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.56 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PMAQX и NEEGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и NEEGX
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что сопоставимо с доходностью NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.52% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и NEEGX
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAQX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -53.60% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -15.15% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -43.35% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.85% | -7.54% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -10.95% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 4.61% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и NEEGX
Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 5.26%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAQX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 11.31% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 20.91% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 32.23% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 28.04% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 25.01% | -5.47% |