Сравнение PM с TR
PM (Philip Morris International Inc.) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PM in Tobacco, TR in Confectioners. Over the past 10 years, PM returned 12.08%/yr vs 3.92%/yr for TR. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PM и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у TR с доходностью 12.53%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 12.08% против 3.92% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 30.71%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 12.08%
- Всё время*
- 12.63%
TR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 3.92%
- Всё время*
- 7.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.03B | $975.09M | $949.17M | |
| $6.35M | $6.66M | $9.05M |
Сравнение доходности по годам PM и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 19.82% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 12.53% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between PM and TR is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PM:
$294.47B
TR:
$2.99B
PM:
$6.97
TR:
$1.35
PM:
27.11
TR:
29.43
PM:
2.95
TR:
2.48
PM:
6.93
TR:
3.99
PM:
$42.55B
TR:
$735.61M
PM:
$28.72B
TR:
$257.59M
PM:
$18.20B
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. TR — Ранг доходности на риск
PM
TR
Сравнение PM c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.36 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 0.71 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и TR
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, примерно равная максимальной просадке TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -44.74% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -20.03% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -20.03% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -36.41% | +13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -36.41% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -10.88% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -16.75% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 10.29% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и TR
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 6.40% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 19.47% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 26.50% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 25.12% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 25.42% | -0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и TR
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности TR в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.11% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.89% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и TR
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.66B при выручке в 11.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.53B при выручке в 11.19B, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 11.19B, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
PM and TR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.96%) compared to TR (6.40%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs TR's -44.74%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор