Сравнение PM с TR
PM (Philip Morris International Inc.) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PM in Tobacco, TR in Confectioners. Over the past 10 years, PM returned 11.06%/yr vs 3.28%/yr for TR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у TR с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 11.06% против 3.28% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 11.06%
TR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение доходности по годам PM и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 10.67% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 6.12% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between PM and TR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between PM and TR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$274.96B
TR:
$2.83B
PM:
$7.12
TR:
$1.36
PM:
24.72
TR:
27.75
PM:
2.69
TR:
2.34
PM:
6.61
TR:
3.76
PM:
$41.49B
TR:
$735.61M
PM:
$27.93B
TR:
$257.59M
PM:
$17.74B
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. TR — Ранг доходности на риск
PM
TR
Сравнение PM c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PM | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.51 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.18 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PM | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.39 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.27 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PM и TR
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, примерно равная максимальной просадке TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -44.74% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -20.03% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -25.32% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -36.41% | +13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -36.41% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -15.96% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -16.76% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 8.65% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и TR
Philip Morris International Inc. (PM) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеют волатильность 9.48% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 9.28% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 16.34% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 26.33% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 24.97% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 25.28% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и TR
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности TR в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.94% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и TR
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
PM and TR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.48%) compared to TR (9.28%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор