PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLW с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLW с SPTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

PLW и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLW и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLW и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		-0.06%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, PLW показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции PLW уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: 0.10% против 1.67% соответственно.

PLW

1 день
0.15%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.13%
1 год
1.84%
3 года*
0.38%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
0.10%

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с PLW:
PLW с TLHPLW с IEFPLW с TLTPLW с RFLPLW с TMFPLW с EDVPLW с VGLT
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий PLW и SPTS

PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

PLW vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLW
Ранг доходности на риск PLW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLW c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLWSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.58

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

4.09

-3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.55

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

4.64

-4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

17.61

-16.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLW vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLW на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLW и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLWSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.58

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.92

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.97

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.17

Корреляция

Корреляция между PLW и SPTS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLW и SPTS

Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SPTS в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		3.81%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок PLW и SPTS

Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

PLWSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-5.83%

-26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-0.84%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-5.71%

-22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-5.71%

-26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.00%

-0.43%

-21.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-1.74%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.22%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PLW и SPTS

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что PLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLWSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.50%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

0.88%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

1.49%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

1.98%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.11%

1.73%

+7.38%