Сравнение PLW с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PLW и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLW и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLW и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 0.11% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции PLW уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 0.10% против 17.43% соответственно.
PLW
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 0.10%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLW и SPMO
PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLW vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PLW
SPMO
Сравнение PLW c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.01 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.55 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.91 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 6.68 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.01 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.93 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.87 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PLW и SPMO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и SPMO
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.80% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PLW и SPMO
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -30.95% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -12.70% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -22.74% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -30.95% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -7.11% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -4.66% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.63% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и SPMO
Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.73%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 7.15% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 12.80% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 22.76% | -15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 19.07% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 20.08% | -10.98% |