PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLW с GGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PLW и GGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLW показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.


PLW

1 день
-0.33%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.32%
1 год
4.34%
3 года*
0.89%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
-0.10%

GGOV

1 день
-0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
2.30%
6 месяцев
-1.11%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLW и GGOV


Correlation

The correlation between PLW and GGOV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF

iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

Доходность на риск

PLW vs. GGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLW
Ранг доходности на риск PLW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLW: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GGOV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLW c GGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLWGGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

PLW vs. GGOV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLWGGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.11

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PLW и GGOV

Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и GGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PLWGGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-4.69%

-28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-1.50%

-20.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-1.59%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PLW и GGOV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PLWGGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

5.38%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

5.38%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

5.38%

+3.72%

Сравнение комиссий PLW и GGOV

PLW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLW и GGOV

Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGOV
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF
3.83%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%

Часто задаваемые вопросы


PLW and GGOV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PLW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PLW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.

PLW has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for GGOV.

PLW is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PLW and 0.39% for GGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLW и GGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор