Сравнение PLW с GGOV
PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - PLW is a Government Bonds fund tracking the Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLW charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности PLW и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
PLW
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- -2.77%
- 10 лет*
- -0.10%
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLW и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.55% | 2.47% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between PLW and GGOV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLW vs. GGOV — Ранг доходности на риск
PLW
GGOV
Сравнение PLW c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.11 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PLW и GGOV
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLW | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -4.69% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -1.50% | -20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -1.59% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLW | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 5.38% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 5.38% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 5.38% | +3.72% |
Сравнение комиссий PLW и GGOV
PLW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и GGOV
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.83% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
PLW and GGOV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
PLW has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for GGOV.
PLW is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PLW and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для PLW и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор