Сравнение PLW с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
PLW и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLW и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLW и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.26% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PLW уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.08% против 2.13% соответственно.
PLW
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 0.08%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLW и BIL
PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLW vs. BIL — Ранг доходности на риск
PLW
BIL
Сравнение PLW c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 19.52 | -19.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 254.20 | -253.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 180.39 | -179.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 368.00 | -367.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 4,131.71 | -4,131.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 19.52 | -19.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 12.55 | -12.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 8.23 | -8.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.73 | -2.41 |
Корреляция
Корреляция между PLW и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и BIL
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.82% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLW и BIL
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLW | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -0.78% | -31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -0.01% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -0.12% | -28.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -0.21% | -32.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | 0.00% | -22.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -0.26% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.00% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и BIL
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLW | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 0.06% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 0.14% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 0.21% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 0.26% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 0.26% | +8.84% |