Сравнение PLVIX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -2.25% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 2.58% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции PLVIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 8.66% соответственно.
PLVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.80%
TWEIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и TWEIX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
PLVIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
PLVIX
TWEIX
Сравнение PLVIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 4.18 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.75 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и TWEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и TWEIX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности TWEIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.88% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.11% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и TWEIX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -39.30% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.86% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -13.69% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -32.82% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -5.77% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.17% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.33% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и TWEIX
Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.79% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 6.06% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 11.59% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 10.70% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.35% | +3.56% |