Сравнение PLVIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -2.25% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -2.29% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLVIX показывает доходность -2.25%, а HDCTX немного ниже – -2.29%. За последние 10 лет акции PLVIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.80% против 4.36% соответственно.
PLVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.80%
HDCTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и HDCTX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
PLVIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
PLVIX
HDCTX
Сравнение PLVIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.14 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.66 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.63 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 4.43 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.14 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и HDCTX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.88% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и HDCTX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -59.05% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -6.95% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -18.22% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -19.43% | -19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -6.95% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -6.45% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.56% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и HDCTX
Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 1.82% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 6.23% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 11.05% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 10.49% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.44% | +5.47% |