Сравнение PLVIX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -2.25% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -15.72% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции PLVIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 10.80% против 14.77% соответственно.
PLVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.80%
PBCKX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и PBCKX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PLVIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PLVIX
PBCKX
Сравнение PLVIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.18 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | -0.13 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.31 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.05 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.18 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и PBCKX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и PBCKX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что меньше доходности PBCKX в 23.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.88% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 23.66% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и PBCKX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -38.00% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -19.10% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -38.00% | +20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -38.00% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -18.92% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -5.64% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.57% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) составляет 3.96%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.28% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 11.31% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 19.33% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 20.28% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 20.13% | -3.22% |