Сравнение PLVIX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Al Frank Fund (VALAX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -2.25% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PLVIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.38% соответственно.
PLVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.80%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и VALAX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
PLVIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
PLVIX
VALAX
Сравнение PLVIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.63 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.23 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.13 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 9.00 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.63 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и VALAX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.88% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и VALAX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -61.26% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -13.03% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -25.81% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -38.22% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -8.56% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -10.83% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.08% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и VALAX
Текущая волатильность для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) составляет 3.96%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.61% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 10.48% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 18.57% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 17.70% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.29% | -2.38% |