Сравнение PLVIX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и FDGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -0.12% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | -2.70% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции PLVIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 11.04% против 20.34% соответственно.
PLVIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.04%
FDGRX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 20.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и FDGRX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.
Доходность на риск
PLVIX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
PLVIX
FDGRX
Сравнение PLVIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.31 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.88 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.12 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 7.42 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.31 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и FDGRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и FDGRX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.41%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.41% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и FDGRX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и FDGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -71.62% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -13.07% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -40.25% | +22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -40.25% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -8.69% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -15.97% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.74% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и FDGRX
Текущая волатильность для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) составляет 4.69%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 8.21% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 15.30% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 24.68% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 23.97% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 23.33% | -6.41% |