Сравнение PLVIX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -0.12% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PLVIX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.60% соответственно.
PLVIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.04%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и AUXFX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
PLVIX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
PLVIX
AUXFX
Сравнение PLVIX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.00 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.62 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 6.96 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.00 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и AUXFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и AUXFX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.41%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.41% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и AUXFX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -39.82% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.19% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -15.73% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -33.69% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -3.90% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.44% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.90% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и AUXFX
Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.37% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 6.55% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 12.14% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 12.22% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.20% | +1.72% |