Сравнение PLVIX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -2.25% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 0.34% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | -0.06% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью -0.06%.
PLVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.80%
SWLVX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и SWLVX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
PLVIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
PLVIX
SWLVX
Сравнение PLVIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.10 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.22 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и SWLVX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности SWLVX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.88% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.02% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и SWLVX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -38.34% | -24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.82% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -19.05% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -6.82% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.93% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.49% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и SWLVX
Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.72% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.03% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 15.63% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.82% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.66% | -1.75% |