Сравнение PLVIX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -2.25% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PLVIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 10.80% против 1.93% соответственно.
PLVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.80%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и PTEAX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PLVIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PLVIX
PTEAX
Сравнение PLVIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.84 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 2.97 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.07 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и PTEAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и PTEAX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.88% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и PTEAX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -38.72% | -23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -4.78% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -17.37% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -17.37% | -21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -2.95% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -5.95% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.49% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и PTEAX
Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 1.01% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 1.80% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 4.92% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 3.96% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 4.39% | +12.52% |