Сравнение PLVIX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -0.12% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PLVIX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 11.04% против 14.07% соответственно.
PLVIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.04%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и CMNWX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PLVIX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PLVIX
CMNWX
Сравнение PLVIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 6.59 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.69 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и CMNWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и CMNWX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.41%, что больше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.41% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и CMNWX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -50.43% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.50% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -23.35% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -33.26% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -6.19% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -6.99% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.44% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) составляет 4.69%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.65% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 10.00% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 17.54% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.81% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.17% | -0.25% |