PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUSX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUSX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUSX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-1.15%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.76% против 16.19% соответственно.

PLUSX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.40%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.76%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с SCINXPLUSX с AAAAXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий PLUSX и WWWEX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

PLUSX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.39

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.65

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.57

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

1.42

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUSX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.39

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Корреляция

Корреляция между PLUSX и WWWEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и WWWEX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.73%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и WWWEX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUSXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-82.60%

+29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-12.14%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-26.94%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-36.00%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-7.95%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-41.54%

+33.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

4.88%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и WWWEX

Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) составляет 3.74%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUSXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.99%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

14.24%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

18.32%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

19.91%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

19.12%

-7.75%