PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUSX с BTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUSX с BTIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX).

PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и BTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUSX и BTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-1.15%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у BTIIX с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям BTIIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 14.92% соответственно.

PLUSX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.40%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.76%

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

DWS Equity 500 Index Fund

Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с SCINXPLUSX с AAAAXPLUSX с SCGSXPLUSX с SCDGX
Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX

Сравнение комиссий PLUSX и BTIIX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.

PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

PLUSX vs. BTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c BTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSXBTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.98

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.53

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

6.27

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUSX vs. BTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и BTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSXBTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Корреляция

Корреляция между PLUSX и BTIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и BTIIX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности BTIIX в 13.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.73%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и BTIIX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и BTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUSXBTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-55.24%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-12.12%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-24.60%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-33.83%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-6.26%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-10.15%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.53%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и BTIIX

Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) составляет 3.74%, в то время как у DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUSXBTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.16%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

9.48%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

18.07%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

22.46%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

21.19%

-9.82%