PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUSX с BTIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLUSX с BTIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLUSX (DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund) and BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) are both mutual funds - PLUSX is a Diversified Portfolio fund managed by DWS, while BTIIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, PLUSX returned 7.65%/yr vs 16.52%/yr for BTIIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PLUSX charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for BTIIX.

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и BTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у BTIIX с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям BTIIX по среднегодовой доходности: 7.65% против 16.52% соответственно.

PLUSX

1 день
0.35%
1 месяц
3.77%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.22%
1 год
19.50%
3 года*
13.08%
5 лет*
6.21%
10 лет*
7.65%

BTIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
14.04%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLUSX и BTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		8.80%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.63%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%

Correlation

The correlation between PLUSX and BTIIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г.

0.95

The correlation between PLUSX and BTIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

DWS Equity 500 Index Fund

Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с AAAAXPLUSX с SCOBXPLUSX с SCINXPLUSX с SCGSXPLUSX с FRGAX
Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с NANCBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с SCOBXBTIIX с FCNKX

Доходность на риск

PLUSX vs. BTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c BTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSXBTIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.51

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.45

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.33

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

15.43

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUSX vs. BTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTIIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и BTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSXBTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и BTIIX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и BTIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLUSXBTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-55.24%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.93%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.31%

-21.16%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-24.60%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-33.83%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-10.09%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.92%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и BTIIX

Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) составляет 2.63%, в то время как у DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLUSXBTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.83%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

8.93%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

11.85%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

22.45%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

21.21%

-9.82%

Сравнение комиссий PLUSX и BTIIX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и BTIIX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности BTIIX в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.80%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.48%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PLUSX and BTIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BTIIX has higher volatility (2.83%) compared to PLUSX (2.63%). In terms of maximum drawdown, PLUSX dropped -53.39% vs BTIIX's -55.24%.

BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLUSX и BTIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор