PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUSX с HIMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLUSX с HIMYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLUSX (DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund) and HIMYX (Pioneer High Income Municipal Fund) are both mutual funds - PLUSX is a Diversified Portfolio fund managed by DWS, while HIMYX is a High Yield Muni fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PLUSX returned 7.65%/yr vs 2.29%/yr for HIMYX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PLUSX charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for HIMYX.

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и HIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у HIMYX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции PLUSX превзошли акции HIMYX по среднегодовой доходности: 7.65% против 2.29% соответственно.

PLUSX

1 день
0.35%
1 месяц
3.77%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.22%
1 год
19.50%
3 года*
13.08%
5 лет*
6.21%
10 лет*
7.65%

HIMYX

1 день
0.36%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.67%
1 год
2.98%
3 года*
2.97%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLUSX и HIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		8.80%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
HIMYX
Pioneer High Income Municipal Fund		1.88%-1.50%6.07%3.64%-13.08%6.69%1.85%9.56%4.15%8.33%

Correlation

The correlation between PLUSX and HIMYX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г.

-0.02

The correlation between PLUSX and HIMYX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Pioneer High Income Municipal Fund

Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с GALPLUSX с AAAAXPLUSX с SCOBXPLUSX с SCINXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSXPLUSX с FRGAX
Часто сравнивают с HIMYX:
HIMYX с GHYIXHIMYX с BATEXHIMYX с AHMFXHIMYX с NMZHIMYX с TMNIXHIMYX с EWHYXHIMYX с NHMAX

Доходность на риск

PLUSX vs. HIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HIMYX
Ранг доходности на риск HIMYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMYX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMYX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMYX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMYX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c HIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSXHIMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.52

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.00

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

0.67

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

1.71

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUSX vs. HIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа HIMYX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и HIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSXHIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.52

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и HIMYX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки HIMYX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и HIMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLUSXHIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-35.00%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-4.22%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.31%

-7.79%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-19.32%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-19.32%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.12%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-5.65%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.65%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и HIMYX

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLUSXHIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.52%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

4.40%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

5.46%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

5.67%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

5.07%

+6.32%

Сравнение комиссий PLUSX и HIMYX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HIMYX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и HIMYX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности HIMYX в 8.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMYX
Pioneer High Income Municipal Fund		8.65%8.63%5.32%4.97%3.88%3.71%3.96%5.35%5.20%5.00%5.66%5.65%
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.48%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%

Часто задаваемые вопросы

PLUSX and HIMYX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLUSX has higher volatility (2.63%) compared to HIMYX (1.52%). In terms of maximum drawdown, PLUSX dropped -53.39% vs HIMYX's -35.00%.

PLUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLUSX и HIMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор