PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUSX с SCINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUSX с SCINX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS CROCI International Fund (SCINX).

PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. SCINX управляется DWS. Фонд был запущен 17 июн. 1953 г..

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и SCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUSX и SCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-2.93%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
SCINX
DWS CROCI International Fund		1.17%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у SCINX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям SCINX по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.95% соответственно.

PLUSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-0.83%
1 год
10.69%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.57%

SCINX

1 день
0.03%
1 месяц
-10.46%
С начала года
1.17%
6 месяцев
11.04%
1 год
29.12%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

DWS CROCI International Fund

Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с AAAAXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSXPLUSX с FRGAX
Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SICNXSCINX с SCQGXSCINX с SCGSXSCINX с SCOBXSCINX с SSLCX

Сравнение комиссий PLUSX и SCINX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCINX в 0.91%.

SCINX
DWS CROCI International Fund
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

PLUSX vs. SCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c SCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSXSCINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.81

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.35

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.07

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

7.99

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUSX vs. SCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SCINX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и SCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSXSCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.81

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между PLUSX и SCINX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и SCINX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SCINX в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.78%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.72%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и SCINX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки SCINX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и SCINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUSXSCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-63.90%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-12.28%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-30.06%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-35.59%

+9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-10.91%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-16.95%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.33%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и SCINX

Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) составляет 3.08%, в то время как у DWS CROCI International Fund (SCINX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUSXSCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.61%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

9.92%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

15.63%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

15.71%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

16.04%

-4.69%