Сравнение PLUSX с SCOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS International Growth Fund (SCOBX).
PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. SCOBX управляется DWS. Фонд был запущен 22 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUSX и SCOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUSX и SCOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -2.93% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
SCOBX DWS International Growth Fund | -7.80% | 19.45% | 9.37% | 15.76% | -29.24% | 8.23% | 22.49% | 31.61% | -16.88% | 25.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUSX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у SCOBX с доходностью -7.80%. За последние 10 лет акции PLUSX превзошли акции SCOBX по среднегодовой доходности: 6.57% против 6.12% соответственно.
PLUSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.57%
SCOBX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLUSX и SCOBX
PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCOBX в 0.92%.
Доходность на риск
PLUSX vs. SCOBX — Ранг доходности на риск
PLUSX
SCOBX
Сравнение PLUSX c SCOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUSX | SCOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.29 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.55 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.32 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 1.21 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUSX | SCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.29 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PLUSX и SCOBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUSX и SCOBX
Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCOBX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.78% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
SCOBX DWS International Growth Fund | 5.10% | 4.70% | 3.37% | 1.57% | 3.78% | 3.70% | 0.81% | 1.01% | 1.29% | 0.46% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLUSX и SCOBX
Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки SCOBX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и SCOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUSX | SCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -62.65% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -12.41% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -40.92% | +20.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -40.92% | +15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -12.41% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -11.57% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.47% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUSX и SCOBX
Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) составляет 3.08%, в то время как у DWS International Growth Fund (SCOBX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUSX | SCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 6.00% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 10.63% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 17.25% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 17.87% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 17.36% | -6.01% |