Сравнение PLUSX с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUSX и GAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUSX и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -1.15% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUSX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 6.76% против 7.58% соответственно.
PLUSX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.76%
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLUSX и GAL
PLUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Доходность на риск
PLUSX vs. GAL — Ранг доходности на риск
PLUSX
GAL
Сравнение PLUSX c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUSX | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.92 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.86 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 8.53 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUSX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PLUSX и GAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUSX и GAL
Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности GAL в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.73% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок PLUSX и GAL
Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и GAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUSX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -28.31% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -8.02% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -21.14% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -28.31% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -3.93% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -3.78% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.75% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUSX и GAL
Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) составляет 3.74%, в то время как у SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUSX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.22% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 6.98% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 10.94% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 10.41% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 11.32% | +0.05% |