Сравнение PLUSX с SCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX).
PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUSX и SCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUSX и SCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -2.93% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
SCGSX DWS Capital Growth Fund | -14.32% | 12.34% | 26.27% | 38.61% | -30.88% | 22.41% | 38.60% | 36.98% | -1.96% | 26.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUSX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у SCGSX с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям SCGSX по среднегодовой доходности: 6.57% против 13.55% соответственно.
PLUSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.57%
SCGSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -14.91%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLUSX и SCGSX
PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCGSX в 0.66%.
Доходность на риск
PLUSX vs. SCGSX — Ранг доходности на риск
PLUSX
SCGSX
Сравнение PLUSX c SCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUSX | SCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.23 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.49 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.09 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 0.31 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUSX | SCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.23 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PLUSX и SCGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUSX и SCGSX
Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCGSX в 8.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.78% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 8.90% | 7.62% | 9.06% | 7.18% | 7.81% | 6.64% | 5.59% | 5.98% | 17.00% | 9.08% | 8.49% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок PLUSX и SCGSX
Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и SCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUSX | SCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -50.63% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -18.09% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -35.81% | +15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -35.81% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -18.09% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -12.85% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 5.25% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUSX и SCGSX
Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) составляет 3.08%, в то время как у DWS Capital Growth Fund (SCGSX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUSX | SCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 5.48% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 11.86% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 21.03% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 20.76% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 20.40% | -9.05% |