PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLUSX с SCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и SCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUSX и SCGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund
-2.93%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund
-14.32%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у SCGSX с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям SCGSX по среднегодовой доходности: 6.57% против 13.55% соответственно.


PLUSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-0.83%
1 год
10.69%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.57%

SCGSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-14.91%
1 год
4.68%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.30%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

DWS Capital Growth Fund

Сравнение комиссий PLUSX и SCGSX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCGSX в 0.66%.


Доходность на риск

PLUSX vs. SCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c SCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLUSXSCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.23

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.49

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.09

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

0.31

+5.21

PLUSX vs. SCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SCGSX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и SCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLUSXSCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.23

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между PLUSX и SCGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и SCGSX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCGSX в 8.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund
2.78%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund
8.90%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и SCGSX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и SCGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


PLUSXSCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-50.63%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-18.09%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-35.81%

+15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-35.81%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-18.09%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-12.85%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

5.25%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и SCGSX

Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) составляет 3.08%, в то время как у DWS Capital Growth Fund (SCGSX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PLUSXSCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.48%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

11.86%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

21.03%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

20.76%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

20.40%

-9.05%