Сравнение PLUSX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUSX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUSX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -2.93% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.57% против 7.10% соответственно.
PLUSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.57%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLUSX и TPDAX
PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
PLUSX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PLUSX
TPDAX
Сравнение PLUSX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUSX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.07 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.68 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.33 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 12.75 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUSX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.07 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.95 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PLUSX и TPDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUSX и TPDAX
Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.78% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLUSX и TPDAX
Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUSX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -22.29% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -7.58% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -17.58% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -22.29% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -6.56% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -4.94% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.98% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUSX и TPDAX
Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) составляет 3.08%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUSX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.00% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 9.73% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 12.21% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 10.12% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 9.86% | +1.49% |