PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUSX с MGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLUSX с MGINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLUSX (DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund) and MGINX (DWS Global Macro Fund) are both mutual funds - PLUSX is a Diversified Portfolio fund managed by DWS, while MGINX is a Tactical Allocation fund managed by DWS. Over the past 10 years, PLUSX returned 7.59%/yr vs 5.92%/yr for MGINX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PLUSX charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for MGINX.

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и MGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у MGINX с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции PLUSX превзошли акции MGINX по среднегодовой доходности: 7.59% против 5.92% соответственно.

PLUSX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.42%
С начала года
8.16%
6 месяцев
8.44%
1 год
18.64%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.95%
10 лет*
7.59%

MGINX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.33%
1 год
12.09%
3 года*
8.38%
5 лет*
4.56%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLUSX и MGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		8.16%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
MGINX
DWS Global Macro Fund		3.62%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%

Correlation

The correlation between PLUSX and MGINX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г.

0.84

The correlation between PLUSX and MGINX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

DWS Global Macro Fund

Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с AAAAXPLUSX с SCOBXPLUSX с SCINXPLUSX с SCGSXPLUSX с BTIIX
Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SLANXMGINX с SCDGXMGINX с SCINXMGINX с SIOAX

Доходность на риск

PLUSX vs. MGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c MGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSXMGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.74

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.43

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.85

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

7.04

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUSX vs. MGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа MGINX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и MGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSXMGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.74

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и MGINX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и MGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLUSXMGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-63.39%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.01%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.31%

-7.01%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-12.16%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-15.12%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.16%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-13.76%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.83%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и MGINX

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Global Macro Fund (MGINX) имеют волатильность 2.69% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLUSXMGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.69%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

6.34%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

7.42%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

6.81%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

7.47%

+3.92%

Сравнение комиссий PLUSX и MGINX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MGINX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и MGINX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности MGINX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.18%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.50%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%

Часто задаваемые вопросы

PLUSX and MGINX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGINX has higher volatility (2.69%) compared to PLUSX (2.69%). In terms of maximum drawdown, PLUSX dropped -53.39% vs MGINX's -63.39%.

PLUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLUSX и MGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор