Сравнение PLUSX с MGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).
PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUSX и MGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUSX и MGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -1.15% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUSX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PLUSX превзошли акции MGINX по среднегодовой доходности: 6.76% против 5.90% соответственно.
PLUSX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.76%
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLUSX и MGINX
PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MGINX в 0.79%.
Доходность на риск
PLUSX vs. MGINX — Ранг доходности на риск
PLUSX
MGINX
Сравнение PLUSX c MGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUSX | MGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.15 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.73 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.72 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUSX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PLUSX и MGINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUSX и MGINX
Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности MGINX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.73% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLUSX и MGINX
Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и MGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUSX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -63.39% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -7.01% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -12.16% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -15.12% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -5.25% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -13.83% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.57% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUSX и MGINX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с DWS Global Macro Fund (MGINX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUSX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.52% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 5.88% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 8.03% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 6.67% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 7.50% | +3.87% |