Сравнение MGINX с SLANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX).
MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. SLANX управляется DWS. Фонд был запущен 29 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MGINX и SLANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGINX и SLANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
SLANX DWS Latin America Equity Fund Class A | 12.39% | 54.13% | -28.52% | 33.24% | 8.08% | -9.06% | 0.70% | 35.56% | -2.82% | 32.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SLANX с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям SLANX по среднегодовой доходности: 5.90% против 11.90% соответственно.
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
SLANX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGINX и SLANX
MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SLANX в 1.51%.
Доходность на риск
MGINX vs. SLANX — Ранг доходности на риск
MGINX
SLANX
Сравнение MGINX c SLANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGINX | SLANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.12 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.57 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.77 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 12.84 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGINX | SLANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.12 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.44 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MGINX и SLANX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGINX и SLANX
Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SLANX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% |
SLANX DWS Latin America Equity Fund Class A | 3.69% | 4.15% | 5.13% | 3.14% | 7.15% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.21% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок MGINX и SLANX
Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что меньше максимальной просадки SLANX в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и SLANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGINX | SLANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.39% | -70.73% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -12.85% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.16% | -29.92% | +17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -50.91% | +35.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -5.79% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -23.43% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 3.77% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGINX и SLANX
Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGINX | SLANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 11.44% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 17.40% | -11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 24.41% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 23.21% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 27.04% | -19.54% |