PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с SCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с SCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и SCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и SCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		-10.89%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SCGSX с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям SCGSX по среднегодовой доходности: 5.90% против 14.00% соответственно.

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%

SCGSX

1 день
4.01%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-11.58%
1 год
8.09%
3 года*
15.52%
5 лет*
7.77%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

DWS Capital Growth Fund

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINXMGINX с SEMGX
Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с VOOSCGSX с AAAAXSCGSX с SCOBXSCGSX с SSLCX

Сравнение комиссий MGINX и SCGSX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCGSX в 0.66%.

MGINX
DWS Global Macro Fund
SCGSX
DWS Capital Growth Fund

Доходность на риск

MGINX vs. SCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c SCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXSCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.42

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.78

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.34

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

1.19

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. SCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SCGSX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и SCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXSCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.42

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между MGINX и SCGSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и SCGSX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SCGSX в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		8.56%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и SCGSX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и SCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXSCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-50.63%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-18.09%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-35.81%

+23.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-35.81%

+20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-14.81%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-12.85%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

5.25%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и SCGSX

Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у DWS Capital Growth Fund (SCGSX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXSCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

7.00%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

12.53%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

21.37%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

20.83%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

20.44%

-12.94%