Сравнение MGINX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MGINX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGINX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MGINX на уровне 0.35% и SIOAX на уровне 0.35%. За последние 10 лет акции MGINX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 5.90% против 5.05% соответственно.
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
SIOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGINX и SIOAX
MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
MGINX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
MGINX
SIOAX
Сравнение MGINX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGINX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.23 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.97 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.39 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 10.79 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGINX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.23 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.06 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между MGINX и SIOAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGINX и SIOAX
Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок MGINX и SIOAX
Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGINX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.39% | -22.10% | -41.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -3.20% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.16% | -17.57% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -22.10% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -2.25% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -2.35% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.71% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGINX и SIOAX
DWS Global Macro Fund (MGINX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGINX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.09% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 1.86% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 3.35% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.56% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 5.06% | +2.44% |